大商所發〔2020〕412号
各會員單位：
根據《大連商品交易所風險管理辦法》有關規定，經研究決定，我所将在2020年國慶節休市前後對各品種期貨合約漲跌停闆幅度和交易保證金水平做如下調整：
自2020年9月29日（星期二）結算時起，黃大豆2号、豆粕、玉米和玉米澱粉品種期貨合約漲跌停闆幅度調整為8%，套期保值和投機交易保證金水平分别調整為8%和9%；豆油和棕榈油品種期貨合約漲跌停闆幅度調整為9%，套期保值和投機交易保證金水平分别調整為9%和10%；鐵礦石品種期貨合約漲跌停闆幅度調整為11%，套期保值和投機交易保證金水平分别調整為11%和12%；其他品種期貨合約漲跌停闆幅度和交易保證金水平維持不變。
2020年10月9日（星期五）恢複交易後，節後第一個交易日維持假期期間漲跌停闆幅度和交易保證金水平不變，在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停闆單邊無連續報價的節後第二個交易日（10月12日）結算時起，做如下調整：
黃大豆2号、豆粕和豆油品種期貨合約漲跌停闆幅度恢複為7%，套期保值和投機交易保證金水平分别恢複為7%和8%；棕榈油品種期貨合約漲跌停闆幅度恢複為8%，套期保值和投機交易保證金水平分别恢複為8%和9%；玉米和玉米澱粉品種期貨合約漲跌停闆幅度恢複為6%，玉米品種期貨合約套期保值和投機交易保證金水平分别恢複為7%和8%，玉米澱粉品種期貨合約套期保值和投機交易保證金水平分别恢複為6%和7%；鐵礦石品種期貨合約漲跌停闆幅度恢複為10%，套期保值和投機交易保證金水平分别恢複為10%和11%；其他品種期貨合約漲跌停闆幅度和交易保證金水平維持不變。
如遇上述漲跌停闆幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停闆幅度、交易保證金水平不同時，則按兩者中幅度大、水平高的執行。
表：我所國慶節調整前後各品種期貨合約風控參數對比
品種 | 現行标準 | 長假期間标準 | 長假後标準 | ||||||
漲跌停闆 | 交易保證金 | 漲跌停闆 | 交易保證金 | 漲跌停闆 | 交易保證金 | ||||
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 10% | 11% | 10% | 11% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% |
焦炭 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
焦煤 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆1号 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆2号 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
豆粕 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
豆油 | 7% | 8% | 7% | 9% | 10% | 9% | 7% | 8% | 7% |
棕榈油 | 8% | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 9% | 8% |
玉米 | 6% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 6% | 8% | 7% |
玉米澱粉 | 6% | 7% | 6% | 8% | 9% | 8% | 6% | 7% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
聚乙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚丙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚氯乙烯 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
乙二醇 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
苯乙烯 | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
液化石油氣 | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% |
纖維闆 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合闆 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
2020年國慶節假期将至，且近期市場波動較大，請各會員單位做好對客戶的風險提示工作，加強市場風險防範，确保市場平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2020年9月23日
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